볼린저밴드 (Bollinger Band)

안녕하세요​

오늘은 해외선물 보조지표중 하나인 볼린저밴드에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

 

흔히 말하는 볼밴은 볼린저밴드를 말하는 것이며, 이 볼린저밴드는 존 볼린저(John Bollinger)가 자신의 이름을 따서 만든 것으로, 주가는 상승과 추세를 반복하지만 중심선을 기준으로 일정한 밴드 범위 안에서 움직인다는 바탕으로 만든지표라고 할 수 있습니다. 특히 3개의 선으로 볼린저밴드를 표현하는데 중심선(20일 이동평균선)과 상한선 그리고 하한선으로 나뉘어지고 있습니다. 이론을 살펴보면 주가가 큰 추세를 가지지 않는 회옵장에서는 상한선과 하한선의 폭이 작아져서 전체 밴드의 폭이 작아지게 됩니다. 반대로 상승추세나 하락추세를 가지게 되면 상한선과 하한선의 폭이 커져서 전체 밴드의 폭이 커지게 됩니다.

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이와 같은 원리(밴드폭의 변화, 밴드 이탈 등)을 이용하여 미래 주가를 예측합니다.

 

 

 

 

볼린저밴드의 특징

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1) 주가는 95.44%가 밴드 안에서 움직인다.

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2) 볼린저밴드의 상한선과 하한선의 폭(밴드의 폭)은 좁아지고 넓어지는 것이 반복된다.

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3) 주가가 볼린저밴드를 벗어날 경우에는 추세에 변화가 생긴다. (주가 4.56%는 밴드 밖에서 움직인다.)

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볼린저밴드 활용방법

 

1) 밴드의 폭이 좁아진다면 횡보장을 의미하기 때문에 곧 주가가 상승 또는 하락으로 전환될 가능성이 높아지게 됩니다. 또한 이 횡보기간이 길어질수록 주가가 큰 폭으로 움직일 에너지가 비축되기 때문에 밴드의폭이 극도로 좁아진다면 매매 준비에 집중을 해야합니다. 그리고 주가가 움직이는 방향대로 매매를 하시면 됩니다.

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2) 밴드의 폭이 과도하게 넓은 상황이라면 주가는 계속 추세장을 의미하기 때문에 밴드의 폭이 곧 좁아지게 될 가능성이 높다고 보시면 됩니다.

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3) 횡보하던 주가가 상한선 또는 하한선 이탈 시 그 방향으로 매매를 하게 됩니다. 특히 극도로 좁아진 상태에서 이탈을 하게 되면 큰 추세가 나타날 확률이 매우 높습니다.

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4) 주가가 횡보장일 때는 하한선에서 매수, 상한선에서 매도, 중심선 상향 돌파 시 매수, 중심선 하향 돌파시 매도입니다.

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* 5) 주가가 상승추세일 때는 중심선에서 매수, 상한선에서 매도입니다.

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* 6) 주가가 하락추세일 때는 중심선에서 매도, 하한선에서 매수입니다.

 

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볼린저밴드 설정방법

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아래와 같은 표가 나온다면 볼린저밴드에 체크를 해주시구요.

검정선이 안나오실거에요. 만약 검정색선이 나오길 원하신다면

설정으로 들어갑니다.

 

지표설정을 누르시면 볼린저밴드가 나와요.

그곳에서 라인 설정을 누르면 아래와 같이 색 선정을 할 수 있도록 메뉴가 나오지요.

 

 

 

그래서 전 검은색이 보이지 않아 제일 진한 곤색으로 해보았습니다.

보이시나요?? 제일 진한선이요? 바로 이것이 볼린저밴드입니다.

 

 

 

 

볼린저밴드 계산하는

방법

 

Middle band(중심선)=
moving average(20일 이동평균선)
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Upper band(상한선)=중심선 +(표준편차x2)
Lower band(하향선)=중심선-(표준편차x2)

 

 

잠깐! 여기서 표준편차(Standard Deviation)란 말을 알고 있어야 합니다.

어떤 집단이나 평균에서 벗어난 정도를 나타내는 값으로 표준편차가 0이면 크기가 다 똑같다는 뜻이고

표준편자가 크면 클수록 평균에서 멀리 벗어나 있다는 뜻입니다.다시 한번 쉽게 생각해보면 주가는 95%가 밴드 내에서 움직이고,

밴드의 폭은 일정하지 않고 좁아졌다 넓어졌다를 반복합니다.

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모두들 아시다시피 주가는 가만히 있지 않습니다. 상승도 하고 하락도 하고 계속적으로 움직이고 변동합니다.

그에 따라 밴드의 폭도 좁아졌다 넓어졌다를 반복합니다.

하여 곧 앞으로 주가가 상승이든 하락이든 새로운 파동을 그리게 될 확률이 높아지는 것이고, 변동성이 커져서 밴드의 폭이 넓어지면 조만간 그 폭은 다시 좁아질 수 있다라고 예측하는 것입니다.

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그렇다면 주가가 밴드를 벗아나게 되면 어떻게 되는 것 일까요?

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위에서 언급해드렸지만 주가가 밴드 내에서 움직일 확률이 95.44%, 즉 밴드 밖에서 움직일 4.56%의 확률이라 말씀드렸지만 4.56%도 무시는 못한다는 의미인데 확률적으로는 적지만 만약 주가가 밴드를 벗어난다면 이는 지금까지와는 다른 움직임과 전혀 다른 움직임을 보여 줄 것이다 라는 의미입니다.

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그렇기 때문에 쉽게 생각하면 주가가 상한선을 벗어나면 주가는 상승추세로 전환하는 것이고 하한선을 벗어나면 주가는 하락추세로 전환하는 것입니다.

또한 상승추세이던 주가가 상한선을 벗어나면 급등세로 하락하던 주가가 하한선을 봇어나면 급락세로 바뀌게 됩니다.

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볼린저밴드는 종합주가지수,각종 개별 종목, 그리고 선물에도 활용이 가능하고 ,특히나 30분봉 60분봉 지표는 지수 선물 매매시 활용도가 높습니다.