스토캐스틱 오실레이터(Stochastic Oscillator)

 

안녕하세요 정프로입니다.

 

오늘은 스토캐스틱 오실레이터(Stochastic Oscillator)에 대해 알아보겠습니다.

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스토캐스틱 오실레이터(Stochastic Oscillator)란?

 

스토캐스틱 오실레이터는 가격의 상대적인 위치를 나타내는 기술적 지표입니다.

 

스토캐스틱 오실레이터는 주식, 해외선물 등 다양한 시장에서 사용되며

 

주로 과매수와 과매도 상태를 식별하고 가격 반전 신호를 제공하는 데 사용됩니다.

 

 

 

스토캐스틱 오실레이터는 주어진 기간 동안의

 

최고가(Highest High)와 최저가(Lowest Low) 사이에서

 

현재 가격의 위치를 측정합니다.

 

일반적으로 0에서 100 사이의 값으로 표시되며

 

20 아래로 내려가면 과매도 상태로 간주되고

 

80 위로 올라가면 과매수 상태로 간주됩니다.

 

 

 

스토캐스틱 오실레이터는 다음과 같은 수식을 통해 계산됩니다

 

%K = (현재가격 - 최저가) / (최고가 - 최저가) * 100

%D = %K의 이동평균선

 

주로 14일 동안의 기간을 사용하여 스토캐스틱 오실레이터를 계산합니다.

 

%K 값은 주가의 움직임을 나타내며, %D 값은 %K의 이동평균선입니다.

 

 

스토캐스틱 오실레이터는 다음과 같은 신호와 패턴을 제공합니다

 

 

골든 크로스(Golden Cross)

 

스토캐스틱 오실레이터의 %K가 %D를 아래에서 위로 크로스하는 것을 의미하며

 

이는 상승 추세의 시작을 나타내는 신호로 간주됩니다.

 

 

데드 크로스(Dead Cross)

 

스토캐스틱 오실레이터의 %K가 %D를 위에서 아래로 크로스하는 것을 의미하며

 

이는 하락 추세의 시작을 나타내는 신호로 간주됩니다.

 

 

과매수 및 과매도 조건

 

스토캐스틱 오실레이터가 80을 상회하면 과매수 상태로 간주되며

 

가격 조정 또는 하락 가능성이 높아집니다.

 

반대로 스토캐스틱 오실레이터가 20 아래로 내려가면 과매도 상태로 간주되며

 

가격 반등 또는 상승 가능성이 높아집니다.

 

 

 

위와 같이 스토캐스틱 오실레이터는 주로 과매수와 과매도 조건을 식별하는 데 사용됩니다.

 

 

따라서 다음과 같이 주가의 반전 신호를 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다. 

 

 

스토캐스틱 오실레이터의 상향 돌파(Bullish Signal)

 

스토캐스틱 오실레이터가 20 아래로 내려가다가

 

다시 상향으로 돌파하는 경우, 매수 신호로 간주될 수 있습니다.

 

이는 가격이 하락하던 상태에서 매수세가 증가하여

 

가격이 반등할 가능성이 높다는 의미입니다.

 

 

스토캐스틱 오실레이터의 하향 돌파(Bearish Signal)

 

스토캐스틱 오실레이터가 80 위로 올라갔다가

 

다시 하향으로 돌파하는 경우 매도 신호로 간주될 수 있습니다.

 

이는 가격이 상승하던 상태에서 매도세가 증가하여

 

가격이 하락할 가능성이 높다는 의미입니다.

 

 

다이버전스(Divergence)

 

스토캐스틱 오실레이터와 주가 간의 다이버전스는

 

가격 반전 신호로 간주될 수 있습니다.

 

양(positive) 다이버전스는 주가가 하락하는 동안

 

스토캐스틱 오실레이터가 상승하는 것을 의미하며

 

음(negative) 다이버전스는 주가가 상승하는 동안

 

스토캐스틱 오실레이터가 하락하는 것을 의미합니다.

 

 

스토캐스틱 오실레이터의 수렴과 확산(Convergence and Divergence)

 

스토캐스틱 오실레이터의 %K와 %D의 수렴과 확산 패턴을 관찰할 수 있습니다.

 

수렴은 %K와 %D가 가까워지는 것을 의미하며

 

추세의 지속을 나타낼 수 있습니다.

 

확산은 %K와 %D가 멀어지는 것을 의미하며

 

추세의 약화나 반전 가능성을 나타낼 수 있습니다.

 

 

 

스토캐스틱 오실레이터는 주가의 상승 및 하락 반전 시점을 예측하기 위해 사용됩니다.

 

이를 통해 매수 및 매도 신호를 발견하고 트렌드 추종이나 반전 전략을 시도할 수 있습니다.

 

그러나 스토캐스틱 오실레이터는 단일 지표로만 사용하는 것보다는

 

다른 기술적 분석 지표와 함께 사용하는 것이 권장됩니다.