안녕하세요
오늘은 파라볼릭(Parabolic SAR)에 대해 알아보도록 하겠습니다.
파라볼릭 지표란?
웰즈 와일더에 의해 개발된 지표로서 추세전환시점을 파악할 목적으로 만들어졌습니다. 풀네임은 Parabolic Stop And Reverse이며, 기존의 추세가 끝나고 새로운 추세가 시작되었다는 것을 붉은 점선의 포물선(Parabolic) 형태로 보여주는 지표입니다.
따라서 파라볼릭 지표상의 전환은 기존 추세의 가속력이 약해져 새로운 추세 전환이 임박했음을 뜻 합니다.
파라볼릭 지표는 시장가격이 추세를 형성하고 움직일 때 추세 진행의 가속력이 높아진다는 점에서 착안하여 만들어졌습니다.
주가와 환율의 추세가 일단 형성될 경우 기존 흐름이 강하게 나타나지만, 추세가 전환할 때에는 흐름(가속력)이 약해집니다.
차트 상에서 주가가 파라볼릭 지표보다 위에 있으면 상승추세의 의미이며, 아래에 있으면 하락추세의 의미가 됩니다.
따라서 주가가 SAR 위로 올라갔을 때는 매수를, 주가가 SAR 아래로 내려갈때는 매도 신호로 인식을 하시면 됩니다.
(위 지표에에서 붉은 점선들이 따라 파라볼릭 지표를 뜻 합니다. 여타 지표들과는 달리 포물선 형태를 띄우고 있습니다.)
계산식
SARt = SARt-1 + {AF×(EP - SARt-1)
상승추세 : 익일 Parabolic = 당일 Parabolic + (추세내의 신고가 - 당일 SAR)
하락추세 : 익일 Parabolic = 당일 Parabolic + (추세내의 신저가 - 당일 SAR)
기본설정 : 초기가속변수 : 0.02, 종가 값 : 0.02, 한 계갑 : 0.2
단, 여기서 AF는 가속변수(acceleration factor), EP는 중요 시장가격 (Extrem Price)인데 이에 대한 이해는 조금 더 필요합니다.
EP ; 중요시장가격(extrem price)
— EP는 일정기간 동안의 고가와 저가를 나타내는 것입니다
— 상승추세에서는 신고가(new high price), 하락추세에서는 신저가(new long price)를 이용합니다
— 신고가 혹은 신저가가 발생하지 않으면 직전의 EP를 그대로 사용합니다
— 단, 추세전환 시 첫 SAR계산은 SARt-1 대신 전환되기 직전의 EP를 사용합니1다.
AF ; 가속변수 (acceleration factor)
— AF는 추세가 진행될 때 시간이 경과함에 따라 변수값을 증가시켜 매매신호의 후행성을 개선코자 적용하는 값 or 가중치(weighting factor)
— Parabolic의 개발자인 J. Welles Wilder, Jr.는 가속변수의 초기값을 0.02로 제시하고 새로운 EP가 나타날 때에야만 EP는 0.02씩 증가가 가능하며 증가하더라도 최대 0.2를 넘지 않아야 한다고 주장합니다
— 추세전환시에도 역시 AF의 초기값(initial value)은 0.02에서 다시 시작하여 새로운 EP가 나올 때마다 0.02씩 증가합니다
— AF값 : Wilder는 AF값의 검증 결과 0.02가 가장 적절하다는 주장을하면서 변경을 하더라고 0.018~0.021사이의 값을 이용할 것을 권하고 있습니다.
파라볼릭의 AF값(가속지수)은 보통 0.02가 기본인데, 이보다 값이 커질수록 신호가 민감하게 반영이 되고, 이보다 값이 작아질수록 신호가 느리게 반영됩니다.
ex) 0.1은 민감하게 > 0.02 > 0.001은 느리게
파라볼릭 지표는 추세 전환신호가 좀 늦은 감이 있으나 확실하다는 장점이 있습니다. 그러나 횡보하는 비추세적인 시장에서는 속임수 신호가 많아 발생하는 단점이 있습니다. 따라서 단독으로 적용하는 것은 바람직하지 못합니다. 또한 파라볼릭 지표는 단독으로 쓰기엔 무리가 있으며, DMI 지표또는 DMI 지표와 함께 쓸 경우 신뢰도가 높아집니다.
1)DMI
DMI는 지금 시장이 추세시장인지, 그렇지 않은 시장인지 여부와 또 추세시장 이라면 어떠한 추세인지를 알려주는 지표
- +DI가 -DI보다 크면 클수록 상승탄력성은 크고, +DI가 -DI보다 작으면 작을수 록 하락탄력성이 크다는 것을 의미함
- +DI는 매수강도 , -DI는 하락하는 매도강도
2)ADX
ADX는 +DI와 -DI의 합과 차이를 이용하여 통합한 시장추세를 측정하는 단일지표
— ADX는 시장흐름에 추세가 있는지를(그것이 상승추세든 하락추세든) 보여주는 ‘추세의 존재’에 대한 판별지표
— ADX가 상승하고 있다면 시장은 강세장이든 약세장이든 분명한 추세를 가지고 있음을 의미
— ADX는 DI의 합보다는 DI의 차이에 더 큰 영향을 받음(DI의 차이가 클수록 ADX는 커지며, 강한 추세 를 갖게 됨)
— DI의 차가 커진다 는 말은 괴리도가 커짐을 의미. DI의 괴리도가 커지면 기존의 추세는 계속 지속되고 강화됨)
- ADX는 다른 지표를 보완해 주는 지표의 지표
'기술적지표' 카테고리의 다른 글
ADR(Advance Decline Ratio), 등락비율 알아보기 (0) | 2023.12.01 |
---|---|
DMI (방향운동지수)에 대해 알아보기 (0) | 2023.11.30 |
스토캐스틱(Stochastic) (1) | 2023.11.28 |
CCI(상품채널지수)에 대해 알아보기 (0) | 2023.11.27 |
모멘텀전략 (1) | 2023.11.24 |